1、 期貨部
公司設立期貨部負責公司所有期貨保值工作。期貨部根據(jù)現(xiàn)貨購銷計劃,全面評估現(xiàn)貨貿易的收益和風險,并制定出詳細可行的套期保值方案。保值方案提交總經辦審閱批準后,按方案嚴格執(zhí)行。
2、 套期保值??
通過期貨市場對沖交易,鎖定現(xiàn)貨貿易利潤,規(guī)避價格波動風險。首先確定現(xiàn)貨庫存和購銷情況,制定保值頭寸與現(xiàn)貨庫存的比例(保多少)和后續(xù)的調控手段。要明確公司的保值頭寸有多大,要判斷保值周期。衡量公司期貨頭寸的風險,考慮現(xiàn)貨與期貨保值合約基差變化,衡量現(xiàn)貨與期貨風險敞口,制定適合公司運作的保值方案。